Volver a los detalles del artículo Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico // Volatility Analysis of the Core Mexican Stock Market Index, the Country Risk Index, and the Mexican Oil Basket Using an Asymmetric Trivariate GARCH Model Descargar Descargar PDF