El Jebari, O., & Hakmaoui, A. (2019). GARCH Family Models vs EWMA: Which is the Best Model to Forecast Volatility of the Moroccan Stock Exchange Market? // Modelos de la familia GARCH vs EWMA: ¿cuál es el mejor modelo para pronosticar la volatilidad del mercado de valores marroquí?. Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 26, Páginas 237 a 249. Recuperado a partir de https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2662