Villalba Padilla, F. I. y Flores-Ortega, M. (2016) «Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico », Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 17, p. Páginas 3 a 22. doi: 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2191.