El Jebari, O. y Hakmaoui, A. (2019) «GARCH Family Models vs EWMA: Which is the Best Model to Forecast Volatility of the Moroccan Stock Exchange Market? // Modelos de la familia GARCH vs EWMA: ¿cuál es el mejor modelo para pronosticar la volatilidad del mercado de valores marroquí?», Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 260, p. Páginas 237 a 249. Disponible en: https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2662 (Accedido: 3diciembre2020).