El Jebari, O., y A. Hakmaoui. «GARCH Family Models Vs EWMA: Which Is the Best Model to Forecast Volatility of the Moroccan Stock Exchange Market? // Modelos De La Familia GARCH Vs EWMA: ¿cuál Es El Mejor Modelo Para Pronosticar La Volatilidad Del Mercado De Valores marroquí?». Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, vol. 26, febrero de 2019, p. Páginas 237 a 249, https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2662.