Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico . (2016). Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 17, Páginas 3 a 22. https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2191