«Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico ». 2016. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 17 (noviembre): Páginas 3 a 22. https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2191.