«Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico » (2016) Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 17, p. Páginas 3 a 22. doi:10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2191.