«Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico ». Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, vol. 17, noviembre de 2016, p. Páginas 3 a 22, https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2191.