« Modelos de la familia GARCH vs EWMA: ¿cuál es el mejor modelo para pronosticar la volatilidad del mercado de valores marroquí?». Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, vol. 26, febrero de 2019, p. Páginas 237 a 249, https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2662.