Value at Risk and the Diversification Dogma // Valor en riesgo y el dogma de la diversificación

Autores/as

  • Arturo Erdely Facultad de Estudios Superiores Acatlán Universidad Nacional Autónoma de México

Palabras clave:

value at risk, loss aggregation, comonotonicity, diversification, valor en riesgo, agregación de pérdidas, comonotonicidad, diversificación

Resumen

The so-called risk diversification principle is analyzed, showing that its convenience depends on individual characteristics of the risks involved and the dependence relationship among them.

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Se analiza el principio de diversificación de riesgos y se demuestra que no siempre resulta mejor que no diversificar, pues esto depende de características individuales de los riesgos involucrados, así como de la relación de dependencia entre los mismos.

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Citas

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Publicado

2017-12-20

Cómo citar

Erdely, A. (2017). Value at Risk and the Diversification Dogma // Valor en riesgo y el dogma de la diversificación. Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 24, Páginas 209 a 219. Recuperado a partir de https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2888

Número

Sección

Artículos