Valor en riesgo y el dogma de la diversificación
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2888Palabras clave:
value at risk, loss aggregation, comonotonicity, diversification, valor en riesgo, agregación de pérdidas, comonotonicidad, diversificaciónResumen
Se analiza el principio de diversificación de riesgos y se demuestra que no siempre resulta mejor que no diversificar, pues esto depende de características individuales de los riesgos involucrados, así como de la relación de dependencia entre los mismos.
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