Matemática Financiera con MATLAB©

Autores/as

  • María Merino Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa Universidad del País Vasco
  • Fernando Vadillo Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa Universidad del País Vasco

DOI:

https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2067

Palabras clave:

MATLAB, Ibex 35, valoración de opciones, componentes principales, ecuaciones de Black-Scholes, método Monte Carlo, método binomial, options valuation, principal components, Black-Scholes equations, Monte Carlo method, binomial method

Resumen

Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras.

 

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

L. Bachelier, Theorie de la speculation, Annales de l’École Normale Superieure (1900), no. 17, 21–86.

F. Blach and M. Scholes, The Princing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy (1973), no. 81, 637–59.

L. Boltzmann, Über die mechanische Bedeutung des Zweiten Haupsatzes der Wärmetheorie, Wien. Ber. (1866), no. 53, 195–220.

L. Boltzmann, Studien über das Gleichgewichtder lebendigen Kraft zwischen bewegten materiellen Punkten, Wien. Ber. (1868), no. 58, 517–560.

L. Boltzmann, Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen, Wien. Ber. (1872), no. 66, 275–370.

R. Brown, A brief account of microscopical observations made in the months of June, July and August, 1827, on the particles contained in the pollen of plants; and on the general existence of active molecules in organic and inorganic bodies, Phil. Mag. (1828), no. 4, 161–173.

J.C. Cox, S.A. Ross, and M. Rubinstein, Option princing: a simplied approach, Journal of Financial Economics (1979), no. 7, 229–263.

B. del Hoyo and F. Vadillo, Sobre la enseñanza del Análisis Numérico, Boletin de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (2005), no. 33, 13–18.

A. Einstein, Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen, Ann. Phys. (Leipzig) (1901), no. 4, 513–523.

B.S. Everitt, The Cambridge Dictionary of Stastistic, 3th edn, Cambridge Unersity Press, 2006.

P. Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Enginnering, Springer, 2004.

D.J. Higham, An Introduction to Financial Option Valuation, SIAM, 2000.

D.J. Higham and N.J. Higham, MATLAB Guide, SIAM, 2000.

D.J. Higham and P.E. Kloeden, Maple and Matlab for E.D.E. in Finance, disponible en: www.maths.strath.ac.uk.

H. Hotelling, Analysis of a complex of statistical variables into principal components, J. Educ. Psychol. (1933), no. 24, 417–441, 498–520.

H. Hotelling, Simplified calculation of principal components, Psychometrika (1936), no. 1, 27–35.

J. Hull, Introducción a los mercados de futuros y opciones, Prentice Hall, 1996.

J. Hull, Options, Futures and Others Derivatives, 4th edn, Prentice Hall, 2000.

E. Mach, Die Principien der Wärmelehre: Historisch-kritisch entwickelt, Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1896.

E. Mach, Die Leitgedanken meiner naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre und ihre Aufnahme durch die Zeitgenossen, Physikalische Zeitschrift (1910), no. 11, 599–606.

J. C. Maxwell, On the Dynamical Theory of Gases, Philosophical Transactions (1866), no. CLVII, 49–88.

R.C. Merton, Theory of rational option pricing, Bell Journal of Economics an Mangement Science (1973), no. 4, 141–183.

N. Metropolis, The Beginning of the Monte Carlo Method, Los Alamos Science (1987), no. 15, 125–130.

N. Metropolis and S. Ulam, The Monte Carlo method, J. of the American Statistical Association (1949), no. 44, 335–341.

C.B. Moler, MATLAB- an interactive matrix laboratory, University of New Mexico, Mathematics Department, Report 369 (1979).

C.B. Moler, Numerical Computing with MATLAB, SIAM, 2004.

W. Ostwald, Vorlesungen über Naturphilosophie, Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1901.

K. Pearson, On lines and planes of closest fit to system of points in space, Philos. Mag. (1901), no. 2, 559–572.

S.R. Ross, An Introduction to Mathematicl Finance, Cambrige University Press, 1999.

R. Seydel, Tools for Computational Finance. Third Edition, Springer, 2006.

S. Ulam, R.D. Richtmyer, and J. von Neumann, Statistical methods in neutron diffusion, Los Alamos Scientific Laboratory report LAMS-551 (1947).

N. Wiener, The mean of a functional of arbitrary elements, Ann. of Math. (1920), no. 22, 66–72.

N. Wiener, The average of an analytical functional and the Brownian movement, Proc. Nat. Acad. Sci. USA (1921), no. 7, 294–298.

P. Wilmont, Introduction Quantitative Finance, John Wiley & Sons, 2001.

P. Wilmont, S. Howison, and J. Dewynne, The Mathematic of Financial Derivatives. Un Student Introduction, Cambridge Univesity Press, 1995.

Descargas

Publicado

2016-11-04

Cómo citar

Merino, M., & Vadillo, F. (2016). Matemática Financiera con MATLAB©. Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 4, Páginas 35 a 55. https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2067

Número

Sección

Artículos