Matemática Financiera con MATLAB© // Mathematical Finance with MATLAB©

Autores/as

  • María Merino Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa Universidad del País Vasco
  • Fernando Vadillo Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa Universidad del País Vasco

Palabras clave:

MATLAB, Ibex 35, valoración de opciones, componentes principales, ecuaciones de Black-Scholes, método Monte Carlo, método binomial, options valuation, principal components, Black-Scholes equations, Monte Carlo method, binomial method

Resumen

Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras.

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The aim of this paper is to present the MATLAB tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.

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Publicado

2016-11-04

Cómo citar

Merino, M., & Vadillo, F. (2016). Matemática Financiera con MATLAB© // Mathematical Finance with MATLAB©. Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 4, Páginas 35 a 55. Recuperado a partir de https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2067

Número

Sección

Artículos