Sobre la modelización de datos de seguros usando una distribución lognormal generalizada
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2209Palabras clave:
Heavy-tailed, insurance, lognormal distribution, loss distribution, seguros, distribución lognormal, función de perdidas, colas pesadasResumen
Presentamos una nueva distribución lognormal con colas pesadas que se adapta bien a muchas situaciones prácticas en el campo de los seguros. Utilizamos el procedimiento de Marshall y Olkin para generar tal distribución y estudiamos sus propiedades básicas. Se presenta una aplicación de la misma para datos de seguros dentales que es analizada en profundidad, concluyendo que tal distribución debería formar parte del catálogo de distribuciones a tener en cuenta para la modelización de datos en seguros cuando hay presencia de colas pesadas.
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