Intervalos de pronóstico para los tipos de cambio US/EURO
DOI:
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2696Palabras clave:
forecast intervals, exchange rate, VAR model, Bayesian VAR model, intervalos de pron\'ostico, tipos de cambio, modelo VAR, modelo VAR bayesianoResumen
El objetivo principal de esta investigación es construir y evaluar intervalos mensuales previstos para los tipos de cambio US/EURO. Las previsiones puntuales usadas para construir los intervalos se basan en un modelo de vectores autorregresivos (VAR) y en un modelo VAR bayesiano para los datos a partir del primer mes de 1999. El pronóstico se basa en el error de intervalos de predicción del mes anterior. Todas las predicciones de intervalos basadas en el modelo VAR incluyen los valores reales de 2014. La probabilidad de que los intervalos basados en el modelo BVAR incluyan los valores registrados de los tipos de cambio es inferior a 0,8, según las pruebas de coeficiente de chi-cuadrado y de verosimilitud.
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