Estimación de reservas en una compañía aseguradora. Una aplicación en Excel del método Chain-Ladder y Bootstrap // Estimating the Reserves in Insurance Companies: An Excel Application of the Chain-Ladder Method and Bootstrap

Autores/as

  • José Antonio Álvarez-Jareno Centro Universitario EDEM Universidad de Valencia
  • Vicente Coll-Serrano Departamento de Economía Aplicada Universidad de Valencia

Palabras clave:

Bootstrap, método Chain-Ladder, reservas, aseguradora, Excel, bootstrap, Chain-Ladder method, reserves, insurance com-pany, Excel.

Resumen

Las compañías aseguradoras deben calcular la cuantía de las reservas y la dotación de provisiones para hacer frente al pago de siniestros que o bien no han sido comunicados o bien no han sido cerrados. En este trabajo, se aplica el método Chain-Ladder para la estimación puntual de las reservas y, posteriormente, se recurre al bootstrap para obtener el error de muestreo y una estimación por intervalos. Dado que el cálculo de las reservas es un problema real al que se enfrentan las aseguradoras, su resolución es de gran interés para los estudiantes de Ciencias Actuariales. Para facilitar la comprensión y el seguimiento del proceso a desarrollar, los métodos Chain-Ladder y bootstrap se ejecutan paso a paso en una aplicación Excel diseñada ad hoc.

------------------------------

Insurance companies have to estimate reserves and provisions to cover the payment of either unreported claims or unsettled claims. In this paper, we apply the Chain-Ladder method to obtain a point estimate of reserves, and then we use the bootstrap technique to estimate the margin of error and the confidence interval of the reserves. Since estimating reserves is a real problem which insurance companies have to face, its solving has a special interest for students of Actuarial Sciences. To ease the understanding and monitoring the process, the Chain-Ladder method and bootstrap is run step by step by using an Excel application designed for that purpose. 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alonso, P. y Albarrán, I. (2008) Análisis del riesgo en seguros en el marco de Solvencia II: Técnicas estadísticas avanzadas Monte Carlo y Bootstrapping. Cuadernos de la Fundación 119. Fundación MAPFRE, Madrid.

Alonso, P. y Albarrán, I. (2010) Métodos Estocásticos de Estimación de las Provisiones Técnicas en el marco de Solvencia II. Cuadernos de la Fundación 158. Fundación MAPFRE, Madrid.

Efron, B. y Tibshirani, R. J. (1993) An introduction to the bootstrap. Chapman and Hall, Londres.

England, P y Verrall, R. (1999) “Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claim reserving”. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 25, pp. 281–293.

England, P y Verrall, R. (2002) “Stochastic claims reserving in general insurance”. Presented to the Institute of Actuaries, 28 January 2002 [última fecha de consulta, 01.04.2012]: http://www.actuaries.org.uk/sites/all/files/documents/pdf/sm0201.pdf

Institute of Actuaries (1989) Claims reserving manual. Institute of Actuaries, Londres.

Pinheiro, P.J.R.; Andrade e Silva, J.M. y Centeno, M.L. (2003) “Bootstrap methodology in claim reserving”. The Journal of Risk and Insurance. Vol. 70, Nº. 4, pp. 701-714.

Swiss Re (2008) “Constitución de reservas para siniestros no-vida: afrontando un desafío estratégico”. Sigma, Nº 2/2008, Zúrich [última fecha de consulta, 01.04.2012]: http://media.swissre.com/documents/sigma2_2008_es.pdf

Taylor, G.C. (1986) Claims reserving in non-life insurance, North-Holland, Ámsterdam.

Taylor, G. y Ashe, F.R. (1983) “Second Moments of Estimates of Outstanding Claims”. Journal of Econometrics, Vol. 23, pp. 37–71.

Publicado

2016-11-04

Cómo citar

Álvarez-Jareno, J. A., & Coll-Serrano, V. (2016). Estimación de reservas en una compañía aseguradora. Una aplicación en Excel del método Chain-Ladder y Bootstrap // Estimating the Reserves in Insurance Companies: An Excel Application of the Chain-Ladder Method and Bootstrap. Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 14, Páginas 124 a 136. Recuperado a partir de https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2163

Número

Sección

Artículos