Vol. 17 (2014)

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Publicado: 2016-11-04

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Artículos

Análisis de la volatilidad del índice principal del mercado bursátil mexicano, del índice de riesgo país y de la mezcla mexicana de exportación mediante un modelo GARCH trivariado asimétrico

Fátima Irina Villalba Padilla, Miguel Flores-Ortega

Páginas 3 a 22
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Enfoque híbrido simulación-proceso analítico jerárquico: caso de estudio del rediseño de un restaurante

Caridad González Sánchez, Rosario Garza Ríos, Eduardo Pérez Malo

Páginas 23 a 41
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Aprobación del método de medición del riesgo SIIPDR en el manejo de asunción de riesgos

Mikhail Strelnik

Páginas 42 a 59
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¿Son adecuadas las técnicas de decisión multicriterio para resolver los problemas financieros corporativos? Un análisis bibliométrico

M. Dolores Guerrero-Baena, José A. Gómez-Limón, J. Vicente Fruet Cardozo

Páginas 60 a 79
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Elasticidad precio de la demanda y perfil de los usuarios de la parada “Pablo de Olavide" de Metro de Sevilla

Alfredo G. Hernández-Díaz, Emilio Carlos García Cobián

Página 80 a 100
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Una comparación de métodos de imputación de variables categóricas con patrón univariado

Juan Armando Torres Munguía

Páginas 101 a 120
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Análisis factorial: un instrumento de selección de factores sociales de rendimiento

Jana Hornungová

Páginas 121 a 136
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Volumen completo

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